PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIFX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FMIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMIFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIFX и FNILX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		-5.67%13.92%2.22%21.74%-17.35%9.20%3.94%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, FMIFX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FMIFX

1 день
2.26%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-5.57%
1 год
6.40%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FMIFX:
FMIFX с VHCOXFMIFX с EPDIXFMIFX с FSGEXFMIFX с FSKAXFMIFX с FSOSXFMIFX с FSPSXFMIFX с PTSIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FMIFX и FNILX

FMIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FMIFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIFX
Ранг доходности на риск FMIFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.97

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.48

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.51

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

7.14

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIFX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.66

-0.46

Корреляция

Корреляция между FMIFX и FNILX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIFX и FNILX

Дивидендная доходность FMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		6.41%6.05%2.30%1.51%1.41%4.41%0.85%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FMIFX и FNILX

Максимальная просадка FMIFX за все время составила -39.39%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-33.76%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-12.18%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-25.40%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-6.36%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-5.47%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.57%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIFX и FNILX

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.33%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.59%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

18.44%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.27%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

20.19%

-1.55%