Сравнение FMIEX с DGLRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX).
FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. DGLRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIEX и DGLRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIEX и DGLRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
DGLRX BNY Mellon Global Stock Fund | -5.04% | 8.59% | 17.14% | 21.48% | -19.14% | 17.63% | 19.50% | 29.57% | -1.69% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у DGLRX с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции DGLRX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.53% соответственно.
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
DGLRX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIEX и DGLRX
FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DGLRX в 0.89%.
Доходность на риск
FMIEX vs. DGLRX — Ранг доходности на риск
FMIEX
DGLRX
Сравнение FMIEX c DGLRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIEX | DGLRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.41 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 0.71 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.09 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.61 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 2.18 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIEX | DGLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.41 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.40 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FMIEX и DGLRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIEX и DGLRX
Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности DGLRX в 32.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
DGLRX BNY Mellon Global Stock Fund | 32.66% | 30.57% | 17.41% | 17.89% | 11.97% | 8.65% | 5.71% | 5.00% | 7.11% | 8.01% | 3.83% | 6.46% |
Просадки
Сравнение просадок FMIEX и DGLRX
Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки DGLRX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и DGLRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIEX | DGLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -43.83% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -11.27% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -29.20% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -29.20% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -8.75% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -5.97% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.17% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIEX и DGLRX
Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIEX | DGLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.31% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 9.66% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 16.35% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 16.52% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.62% | -0.89% |