Сравнение DGLRX с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
DGLRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DGLRX и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGLRX и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLRX BNY Mellon Global Stock Fund | -5.04% | 8.59% | 17.14% | 21.48% | -19.14% | 17.63% | 19.50% | 29.57% | -1.69% | 24.22% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DGLRX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DGLRX уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.83% соответственно.
DGLRX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.53%
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGLRX и SPGM
DGLRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Доходность на риск
DGLRX vs. SPGM — Ранг доходности на риск
DGLRX
SPGM
Сравнение DGLRX c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGLRX | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.41 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.03 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.09 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 9.76 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLRX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.41 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DGLRX и SPGM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLRX и SPGM
Дивидендная доходность DGLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что больше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLRX BNY Mellon Global Stock Fund | 32.66% | 30.57% | 17.41% | 17.89% | 11.97% | 8.65% | 5.71% | 5.00% | 7.11% | 8.01% | 3.83% | 6.46% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок DGLRX и SPGM
Максимальная просадка DGLRX за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLRX и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGLRX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -33.97% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.96% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -25.93% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.20% | -33.97% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.72% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.85% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.56% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLRX и SPGM
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) составляет 5.31%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DGLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGLRX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.33% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.22% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 17.49% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 15.94% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.56% | -0.94% |