Сравнение DGLRX с SPGM
DGLRX (BNY Mellon Global Stock Fund) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGLRX returned 11.06%/yr vs 12.97%/yr for SPGM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLRX charges 0.89%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности DGLRX и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLRX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции DGLRX уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 11.06% против 12.97% соответственно.
DGLRX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 11.06%
SPGM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам DGLRX и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLRX BNY Mellon Global Stock Fund | 1.88% | 8.59% | 17.14% | 21.48% | -19.14% | 17.63% | 19.50% | 29.57% | -1.69% | 24.22% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 13.52% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
Correlation
The correlation between DGLRX and SPGM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г. | 0.77 |
The correlation between DGLRX and SPGM shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLRX vs. SPGM — Ранг доходности на риск
DGLRX
SPGM
Сравнение DGLRX c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGLRX | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.40 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 15.38 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLRX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.51 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DGLRX и SPGM
Максимальная просадка DGLRX за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLRX и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLRX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -33.97% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -9.50% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -16.90% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -25.93% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.20% | -33.97% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.30% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -4.81% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.10% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLRX и SPGM
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) составляет 3.07%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что DGLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLRX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.87% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 10.36% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 12.88% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.03% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 17.57% | -0.94% |
Сравнение комиссий DGLRX и SPGM
DGLRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLRX и SPGM
Дивидендная доходность DGLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.44%, что больше доходности SPGM в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLRX BNY Mellon Global Stock Fund | 30.44% | 30.57% | 17.41% | 17.89% | 11.97% | 8.65% | 5.71% | 5.00% | 7.11% | 8.01% | 3.83% | 6.46% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.78% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
DGLRX and SPGM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGM has higher volatility (3.87%) compared to DGLRX (3.07%). In terms of maximum drawdown, DGLRX dropped -43.83% vs SPGM's -33.97%.
SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGLRX и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор