Сравнение FMHI с AMUN
FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FMHI charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности FMHI и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.13%.
FMHI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMHI и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 2.68% | 0.46% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.13% | 0.14% |
Correlation
The correlation between FMHI and AMUN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMHI vs. AMUN — Ранг доходности на риск
FMHI
AMUN
Сравнение FMHI c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMHI | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMHI | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.07 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок FMHI и AMUN
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMHI | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -0.61% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -0.09% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMHI | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.00% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 1.00% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 1.00% | +4.73% |
Сравнение комиссий FMHI и AMUN
FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и AMUN
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.24% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
FMHI and AMUN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FMHI.
FMHI has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: First Trust and abrdn. Their fees differ too: 0.55% for FMHI and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для FMHI и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор