Сравнение FMGIX с IEYYX

С начала года, FMGIX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции FMGIX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 10.13% против 2.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IEYYX в 1.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа IEYYX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и IEYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMGIX и IEYYX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности IEYYX в 0.76%

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и IEYYX.

Текущая волатильность для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) составляет 4.10%, в то время как у Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.