Сравнение FMGAX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FMGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMGAX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMGAX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGAX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A | 0.13% | 7.92% | 0.07% | 4.27% | -12.82% | -1.52% | 4.06% | 6.05% | 0.43% | 1.91% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FMGAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FMGAX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 0.87% против 2.67% соответственно.
FMGAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 0.87%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMGAX и VUSFX
FMGAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
FMGAX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FMGAX
VUSFX
Сравнение FMGAX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGAX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 6.66 | -5.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 11.92 | -10.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.66 | -2.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 12.88 | -11.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 74.29 | -69.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 6.66 | -5.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 4.21 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 3.93 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 3.94 | -3.17 |
Корреляция
Корреляция между FMGAX и VUSFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGAX и VUSFX
Дивидендная доходность FMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGAX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A | 3.28% | 3.57% | 3.19% | 2.92% | 1.14% | 0.48% | 2.06% | 2.25% | 2.22% | 2.26% | 2.28% | 1.72% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMGAX и VUSFX
Максимальная просадка FMGAX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGAX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMGAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -1.71% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.35% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -1.71% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.51% | -1.71% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.05% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.15% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.06% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGAX и VUSFX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMGAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.28% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.43% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 0.67% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 0.81% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 0.68% | +4.42% |