Сравнение FMGAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FMGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FMGAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMGAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGAX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A | 0.13% | 7.92% | 0.07% | 4.27% | -12.82% | -1.52% | 4.06% | 6.05% | 0.43% | 1.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FMGAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FMGAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 14.08% соответственно.
FMGAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 0.87%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMGAX и FXAIX
FMGAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FMGAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FMGAX
FXAIX
Сравнение FMGAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.52 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 7.30 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.78 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FMGAX и FXAIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGAX и FXAIX
Дивидендная доходность FMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGAX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A | 3.28% | 3.57% | 3.19% | 2.92% | 1.14% | 0.48% | 2.06% | 2.25% | 2.22% | 2.26% | 2.28% | 1.72% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FMGAX и FXAIX
Максимальная просадка FMGAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -33.79% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -12.13% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -24.50% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.51% | -33.79% | +14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -6.23% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -3.83% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.53% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGAX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A (FMGAX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.34% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 9.53% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 18.32% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 16.92% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 18.05% | -12.95% |