PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMFMX с JSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMFMX с JSGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMFMX (Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund) and JSGIX (John Hancock Funds III U.S. Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FMFMX returned 18.98%/yr vs 17.04%/yr for JSGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FMFMX charges 0.00%/yr vs 0.71%/yr for JSGIX.

Доходность

Сравнение доходности FMFMX и JSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMFMX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у JSGIX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FMFMX превзошли акции JSGIX по среднегодовой доходности: 18.98% против 17.04% соответственно.

FMFMX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
10.75%
С начала года
12.06%
1 год
19.40%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.05%
10 лет*
18.98%

JSGIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
4.17%
С начала года
4.45%
1 год
14.87%
3 года*
22.23%
5 лет*
13.39%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMFMX и JSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		12.06%14.98%30.90%37.23%-23.65%18.56%45.18%35.17%-0.07%36.89%
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		4.45%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%34.79%-0.24%29.27%

Correlation

The correlation between FMFMX and JSGIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between FMFMX and JSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

Часто сравнивают с FMFMX:
FMFMX с STXSFMFMX с STXAXFMFMX с FSCSXFMFMX с NEAGXFMFMX с SCHDFMFMX с FXNAXFMFMX с VOO
Часто сравнивают с JSGIX:
JSGIX с FSPGXJSGIX с DREVXJSGIX с USGLXJSGIX с SWLRXJSGIX с QQQJSGIX с ANFFXJSGIX с BBLIX

Доходность на риск

FMFMX vs. JSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMFMX
Ранг доходности на риск FMFMX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMFMX c JSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMFMXJSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.90

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.31

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.05

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

3.94

+1.55

FMFMX vs. JSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMFMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSGIX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMFMX и JSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMFMX и JSGIX

Максимальная просадка FMFMX за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки JSGIX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFMX и JSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFMXJSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-31.80%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-14.58%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.89%

-24.31%

-12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-30.01%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-31.80%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.11%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.03%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.87%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FMFMX и JSGIX

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеют волатильность 6.70% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFMXJSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

13.80%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

16.94%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

21.17%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

21.14%

+1.91%

Сравнение комиссий FMFMX и JSGIX

FMFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JSGIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMFMX и JSGIX

Дивидендная доходность FMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности JSGIX в 8.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		12.98%14.54%28.50%5.57%5.69%16.12%27.01%13.51%9.43%18.29%0.12%0.15%
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		8.76%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FMFMX and JSGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMFMX has higher volatility (6.70%) compared to JSGIX (6.52%). In terms of maximum drawdown, FMFMX dropped -36.89% vs JSGIX's -31.80%.

FMFMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMFMX и JSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор