PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMET с RSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMET с RSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMET (Fidelity Metaverse ETF) and RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) are both Communications Equities funds. FMET is actively managed, while RSPC is passively managed. Over the past 3 years, FMET returned 11.31%/yr vs 9.54%/yr for RSPC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMET charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for RSPC.

Доходность

Сравнение доходности FMET и RSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у RSPC с доходностью -7.96%.

FMET

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
2.25%
С начала года
2.84%
1 год
7.75%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMET и RSPC

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		2.84%21.93%6.76%39.18%-18.57%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-23.40%

Correlation

The correlation between FMET and RSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FMET and RSPC has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FMET и RSPC

Секторы
FMET
RSPC

Технологии

71.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

20.5%
89.9%

Недвижимость

8.0%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FMET
71.2%
RSPC
10.1%

Коммуникационные услуги

FMET
20.5%
RSPC
89.9%

Недвижимость

FMET
8.0%
RSPC

-

Финансовые услуги

FMET
0.2%
RSPC
0.0%

Сырьевые материалы

FMET

-

RSPC

-

Потребительский циклический сектор

FMET

-

RSPC

-

Потребительский защитный сектор

FMET

-

RSPC

-

Энергетика

FMET

-

RSPC

-

Здравоохранение

FMET

-

RSPC

-

Промышленность

FMET

-

RSPC

-

Коммунальные услуги

FMET

-

RSPC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с SOXQFMET с FLINFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVO
Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF

Доходность на риск

FMET vs. RSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c RSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMETRSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.11

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.05

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.10

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

-0.23

+1.09

FMET vs. RSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа RSPC равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и RSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMET и RSPC

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки RSPC в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и RSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMETRSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-38.03%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-14.71%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-14.71%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-10.80%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-12.69%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

6.62%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и RSPC

Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMETRSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.95%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

10.39%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

14.01%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

18.63%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

20.70%

+3.66%

Сравнение комиссий FMET и RSPC

FMET берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSPC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и RSPC

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RSPC в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.51%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FMET and RSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMET has higher volatility (6.01%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.94% vs RSPC's -38.03%.

On 3-year performance, FMET leads with 11.31% vs 9.54% for RSPC. On fees, FMET is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMET has performed better with a 11.31% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMET is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.51% for FMET.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.40% for RSPC.

FMET currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMET и RSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор