PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с AGNG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FMED is actively managed, while AGNG is passively managed. Over the past 3 years, FMED returned 3.83%/yr vs 9.75%/yr for AGNG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMED и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью -0.55%.

FMED

1 день
2.41%
1 месяц
11.29%
С начала года
2.18%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.33%
3 года*
3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGNG

1 день
0.76%
1 месяц
0.28%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.76%
1 год
13.70%
3 года*
9.75%
5 лет*
3.74%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и AGNG

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		2.18%9.69%2.29%-3.59%
AGNG
Global X Aging Population ETF		-0.55%20.01%7.03%3.64%

Correlation

The correlation between FMED and AGNG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.70

The correlation between FMED and AGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMED и AGNG

Секторы
FMED
AGNG

Здравоохранение

97.6%
91.2%

Технологии

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FMED
97.6%
AGNG
91.2%

Технологии

FMED
0.9%
AGNG

-

Сырьевые материалы

FMED

-

AGNG

-

Коммуникационные услуги

FMED

-

AGNG

-

Потребительский циклический сектор

FMED

-

AGNG

-

Потребительский защитный сектор

FMED

-

AGNG

-

Энергетика

FMED

-

AGNG

-

Финансовые услуги

FMED

-

AGNG

-

Промышленность

FMED

-

AGNG

-

Недвижимость

FMED

-

AGNG
8.9%

Коммунальные услуги

FMED

-

AGNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с INDEXFMED с VOOFMED с XLVFMED с FPRO
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с SPYAGNG с LLYAGNG с GDOCAGNG с VOO

Доходность на риск

FMED vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMEDAGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.01

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.52

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.20

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

2.90

-0.95

FMED vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMED и AGNG

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и AGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-30.58%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-11.45%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-14.48%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-7.13%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.97%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

4.73%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и AGNG

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.49%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

10.39%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

13.69%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.24%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.14%

+1.47%

Сравнение комиссий FMED и AGNG

И FMED, и AGNG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и AGNG

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.88%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMED and AGNG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMED has higher volatility (7.10%) compared to AGNG (4.49%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs AGNG's -30.58%.

On 3-year performance, AGNG leads with 9.75% vs 3.83% for FMED. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGNG has performed better with a 9.75% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMED and AGNG have the same expense ratio: 0.50% per year.

AGNG has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for FMED.

They also come from different issuers: Fidelity and Global X.

AGNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и AGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор