Сравнение FMDTX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Maryland Tax Free Income Fund (FMDTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FMDTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDTX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDTX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDTX Franklin Maryland Tax Free Income Fund | -0.36% | 3.71% | 2.69% | 5.85% | -10.07% | 1.68% | 3.54% | 6.88% | 1.21% | 2.59% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDTX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FMDTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.23% соответственно.
FMDTX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.62%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDTX и DFSMX
FMDTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FMDTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FMDTX
DFSMX
Сравнение FMDTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Maryland Tax Free Income Fund (FMDTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDTX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 3.68 | -3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 6.50 | -5.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.20 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.59 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 21.82 | -19.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 3.68 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.08 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.60 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.78 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FMDTX и DFSMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDTX и DFSMX
Дивидендная доходность FMDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDTX Franklin Maryland Tax Free Income Fund | 3.48% | 4.51% | 3.87% | 2.88% | 2.72% | 2.29% | 2.73% | 3.51% | 3.14% | 3.02% | 3.68% | 3.62% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FMDTX и DFSMX
Максимальная просадка FMDTX за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDTX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -2.66% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -0.39% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.97% | -1.67% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.97% | -1.69% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.06% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.24% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.10% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDTX и DFSMX
Franklin Maryland Tax Free Income Fund (FMDTX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FMDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.11% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 0.35% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 0.68% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 0.78% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.87% | 0.77% | +3.10% |