PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMDCX с JNVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDCX с JNVSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMDCX (Federated Hermes Mid Cap Index Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FMDCX returned 10.67%/yr vs 10.68%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMDCX charges 0.57%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и JNVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью 1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMDCX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции JNVSX немного впереди с 10.68%.

FMDCX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
8.26%
С начала года
15.07%
1 год
21.48%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.67%

JNVSX

1 день
0.24%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
-2.88%
С начала года
1.02%
1 год
-0.95%
3 года*
4.25%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDCX и JNVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		15.07%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		1.02%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%

Correlation

The correlation between FMDCX and JNVSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.87

Over the past year, the correlation between FMDCX and JNVSX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Jensen Quality Value Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FGSAXFMDCX с FZFLXFMDCX с FNILXFMDCX с DSMFXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с FSMDX
Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с FNKFXJNVSX с FMIMXJNVSX с WOOPXJNVSX с TQQQJNVSX с VNVYXJNVSX с FHUMXJNVSX с KMVAX

Доходность на риск

FMDCX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDCXJNVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.03

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.05

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.04

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

-0.06

+11.51

FMDCX vs. JNVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа JNVSX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и JNVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и JNVSX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и JNVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDCXJNVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-34.52%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-10.42%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

-17.43%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-24.56%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-34.52%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-7.59%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.20%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.74%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и JNVSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) составляет 3.51%, в то время как у Jensen Quality Value Fund (JNVSX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDCXJNVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.85%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.58%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

12.95%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

20.49%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

19.17%

+2.16%

Сравнение комиссий FMDCX и JNVSX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и JNVSX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности JNVSX в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		9.25%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.14%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%

Часто задаваемые вопросы

FMDCX and JNVSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNVSX has higher volatility (3.85%) compared to FMDCX (3.51%). In terms of maximum drawdown, FMDCX dropped -55.36% vs JNVSX's -34.52%.

FMDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDCX и JNVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор