Сравнение FMCX с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
FMCX и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMCX - это активно управляемый фонд от First Manhattan. Фонд был запущен 22 апр. 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FMCX и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCX и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | -6.84% | 4.07% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
FMCX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCX и SPXM
FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
FMCX vs. SPXM — Ранг доходности на риск
FMCX
SPXM
Сравнение FMCX c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCX | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCX | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.83 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между FMCX и SPXM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCX и SPXM
Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 0.38% | 0.35% | 2.12% | 1.34% | 1.19% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMCX и SPXM
Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCX | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -5.08% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -0.75% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.80% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCX и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCX | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 9.38% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 9.38% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 9.38% | +6.91% |