Сравнение FMCX с SPXM
FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности FMCX и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMCX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCX и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 4.63% | 4.07% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between FMCX and SPXM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCX vs. SPXM — Ранг доходности на риск
FMCX
SPXM
Сравнение FMCX c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCX | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCX | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.55 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок FMCX и SPXM
Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCX | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -5.08% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.75% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -0.79% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCX и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCX | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 8.14% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 8.14% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 8.14% | +8.10% |
Сравнение комиссий FMCX и SPXM
FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCX и SPXM
Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 0.33% | 0.35% | 2.12% | 1.34% | 1.19% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMCX and SPXM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for FMCX.
FMCX has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: First Manhattan and Azoria. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для FMCX и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор