PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) Коэффициент Шарпа: 1.09

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMCX - активно управляемый ETF от First Manhattan. FMCX был запущен 22 апр. 2022 г. и имеет комиссию 0.70%.

Коэффициент Шарпа FMCX равен 1.09, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.09 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FMCX

Ранг коэффициента Шарпа FMCX: 32.032
Ниже среднего

FMCX опережает 32.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция FMCX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FMCX относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.81 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.81 до 2.19
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.19 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.13+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.56 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа FMC Excelsior Focus Equity ETF с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FMCX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
RSSYReturn Stacked US Stocks & Futures Yield ETF3.57
IUSInvesco RAFI Strategic US ETF3.05
PSCXPacer Swan SOS Conservative (December) ETF2.67
ESNEssential 40 Stock ETF2.67
RAFEPIMCO RAFI ESG U.S. ETF2.65
BLCRBlackrock Large Cap Core ETF2.61
AVIEAvantis Inflation Focused Equity ETF2.61
PSMDPacer Swan SOS Moderate (December) ETF2.59
EBILongview Advantage ETF2.58
UDIVFranklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF2.57
FMCXFMC Excelsior Focus Equity ETF1.09

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FMCX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FMCX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

FMCX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель