PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCX с VTI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMCX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, FMCX returned 15.50%/yr vs 21.08%/yr for VTI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FMCX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.72%.

FMCX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCX и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		4.63%11.31%19.10%21.94%-11.16%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-10.07%

Correlation

The correlation between FMCX and VTI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between FMCX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMCX и VTI

Секторы
FMCX
VTI

Технологии

31.2%
33.5%

Промышленность

21.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

15.5%
10.0%

Финансовые услуги

13.6%
12.0%

Здравоохранение

9.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.3%

Сырьевые материалы

3.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FMCX
31.2%
VTI
33.5%

Промышленность

FMCX
21.3%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

FMCX
15.5%
VTI
10.0%

Финансовые услуги

FMCX
13.6%
VTI
12.0%

Здравоохранение

FMCX
9.3%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

FMCX
5.3%
VTI
10.3%

Сырьевые материалы

FMCX
3.8%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

FMCX

-

VTI
4.7%

Энергетика

FMCX

-

VTI
3.7%

Недвижимость

FMCX

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

FMCX

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с TOPTFMCX с QQQFMCX с BLCRFMCX с FMCE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FMCX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.10

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.83

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.93

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

13.45

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.10

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FMCX и VTI

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-55.45%

+37.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-8.92%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-19.30%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.93%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-8.02%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.94%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и VTI

Текущая волатильность для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.90%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.55%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.48%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.44%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.32%

-2.08%

Сравнение комиссий FMCX и VTI

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и VTI

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.33%0.35%2.12%1.34%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FMCX and VTI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to FMCX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FMCX dropped -17.70% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 21.08% vs 15.50% for FMCX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FMCX has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 21.08% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for FMCX.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.33% for FMCX.

They also come from different issuers: First Manhattan and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор