PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCX с SAMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMCX returned 15.50%/yr vs 27.35%/yr for SAMT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности FMCX и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 16.20%.

FMCX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
-4.03%
1 месяц
0.11%
С начала года
16.20%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.74%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCX и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		4.63%11.31%19.10%21.94%-11.16%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		16.20%33.10%28.15%1.27%-8.94%

Correlation

The correlation between FMCX and SAMT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.74

The correlation between FMCX and SAMT shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMCX и SAMT

Секторы
FMCX
SAMT

Технологии

31.2%
27.8%

Промышленность

21.3%
22.0%

Потребительский циклический сектор

15.5%
5.6%

Финансовые услуги

13.6%
5.6%

Здравоохранение

9.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
7.8%

Сырьевые материалы

3.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

-

12.0%

Энергетика

-

2.9%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

FMCX
31.2%
SAMT
27.8%

Промышленность

FMCX
21.3%
SAMT
22.0%

Потребительский циклический сектор

FMCX
15.5%
SAMT
5.6%

Финансовые услуги

FMCX
13.6%
SAMT
5.6%

Здравоохранение

FMCX
9.3%
SAMT
4.3%

Коммуникационные услуги

FMCX
5.3%
SAMT
7.8%

Сырьевые материалы

FMCX
3.8%
SAMT
2.7%

Потребительский защитный сектор

FMCX

-

SAMT
12.0%

Энергетика

FMCX

-

SAMT
2.9%

Недвижимость

FMCX

-

SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

FMCX

-

SAMT
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с VTIFMCX с TOPTFMCX с QQQFMCX с BLCR
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

FMCX vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.27

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.96

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

4.78

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

13.12

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.27

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.91

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FMCX и SAMT

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCXSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-20.57%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-8.15%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-18.27%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-4.03%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-7.71%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.96%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и SAMT

Текущая волатильность для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) составляет 3.57%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что FMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCXSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

7.89%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

13.28%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

17.20%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.04%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.04%

-0.80%

Сравнение комиссий FMCX и SAMT

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и SAMT

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SAMT в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.33%0.35%2.12%1.34%1.19%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.60%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FMCX and SAMT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (7.89%) compared to FMCX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FMCX dropped -17.70% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 27.35% vs 15.50% for FMCX. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, FMCX has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 27.35% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for FMCX.

SAMT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.33% for FMCX.

They also come from different issuers: First Manhattan and Strategas. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCX и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор