Сравнение FMCX с BPH
FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FMCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Manhattan, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности FMCX и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMCX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCX и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | -2.04% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between FMCX and BPH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов FMCX и BPH
Секторы
FMCX
BPH
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FMCX
BPH
-
Промышленность
FMCX
BPH
-
Потребительский циклический сектор
FMCX
BPH
-
Финансовые услуги
FMCX
BPH
-
Здравоохранение
FMCX
BPH
-
Коммуникационные услуги
FMCX
BPH
-
Сырьевые материалы
FMCX
BPH
-
Потребительский защитный сектор
FMCX
-
BPH
-
Энергетика
FMCX
-
BPH
Недвижимость
FMCX
-
BPH
-
Коммунальные услуги
FMCX
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCX vs. BPH — Ранг доходности на риск
FMCX
BPH
Сравнение FMCX c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCX | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.77 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок FMCX и BPH
Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -2.35% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.59% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.01% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCX и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 24.64% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 24.64% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 24.64% | -8.40% |
Сравнение комиссий FMCX и BPH
FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCX и BPH
Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 0.33% | 0.35% | 2.12% | 1.34% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
FMCX and BPH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for FMCX.
FMCX has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BPH.
FMCX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Manhattan and Precidian. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для FMCX и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор