Сравнение FMCSX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Tarkio Fund (TARKX).
FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCSX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 4.65% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FMCSX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.98% против 13.42% соответственно.
FMCSX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.98%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCSX и TARKX
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
FMCSX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
FMCSX
TARKX
Сравнение FMCSX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCSX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.13 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.82 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.30 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCSX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.04 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FMCSX и TARKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и TARKX
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.75% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и TARKX
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCSX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -95.09% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -17.33% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -95.09% | +72.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -95.09% | +54.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -91.33% | +85.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -17.02% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.25% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и TARKX
Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 7.26%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCSX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 11.90% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 21.91% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 32.25% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 600.49% | -582.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 424.90% | -406.37% |