PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCSX с KMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCSX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции FMCSX превзошли акции KMVAX по среднегодовой доходности: 11.98% против 10.26% соответственно.

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий FMCSX и KMVAX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Доходность на риск

FMCSX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCSXKMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.79

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.17

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

6.23

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMVAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCSXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между FMCSX и KMVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и KMVAX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и KMVAX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCSXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-65.81%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.33%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-24.84%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-45.41%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.82%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-10.04%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.95%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и KMVAX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCSXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.55%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

12.31%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

20.21%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

18.30%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

20.10%

-1.57%