Сравнение FMCEX с FSELX
FMCEX (Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class C) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - FMCEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMCEX returned 11.57%/yr vs 39.03%/yr for FSELX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCEX charges 1.84%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности FMCEX и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCEX показывает доходность 19.58%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 75.83%. За последние 10 лет акции FMCEX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.57% против 39.03% соответственно.
FMCEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.57%
FSELX
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 75.83%
- 6 месяцев
- 72.55%
- 1 год
- 132.39%
- 3 года*
- 65.08%
- 5 лет*
- 43.80%
- 10 лет*
- 39.03%
Сравнение доходности по годам FMCEX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCEX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class C | 19.58% | 9.31% | 8.07% | 15.96% | -14.79% | 21.97% | 11.85% | 28.31% | -8.48% | 19.02% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 75.83% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Correlation
The correlation between FMCEX and FSELX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.70 |
The correlation between FMCEX and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCEX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FMCEX
FSELX
Сравнение FMCEX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class C (FMCEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCEX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 9.82 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 35.04 | -22.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCEX и FSELX
Максимальная просадка FMCEX за все время составила -65.27%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCEX и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCEX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.27% | -82.54% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -14.38% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -36.31% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -46.37% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -46.37% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.03% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -28.67% | +17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.02% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCEX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class C (FMCEX) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что FMCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCEX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 19.62% | -14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 29.87% | -17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 36.66% | -20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 39.70% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 35.44% | -14.44% |
Сравнение комиссий FMCEX и FSELX
FMCEX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCEX и FSELX
Дивидендная доходность FMCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности FSELX в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCEX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class C | 7.92% | 9.47% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 14.34% | 1.82% | 3.49% | 23.19% | 4.26% | 0.19% | 1.67% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 9.32% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
FMCEX and FSELX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (19.62%) compared to FMCEX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FMCEX dropped -65.27% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCEX и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор