PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCDX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCDX с VMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).

FMCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCDX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCDX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		4.11%10.17%8.89%16.86%-14.11%22.92%12.77%29.26%-7.82%19.57%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, FMCDX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCDX имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции VMCPX немного впереди с 10.68%.

FMCDX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.88%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.56%

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FMCDX:
FMCDX с VLCAXFMCDX с FSOAXFMCDX с FIIAXFMCDX с FMPAXFMCDX с SPYFMCDX с FSMDXFMCDX с FSDAX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FMCDX и VMCPX

FMCDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FMCDX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCDX
Ранг доходности на риск FMCDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCDX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCDX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCDXVMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.73

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

4.87

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCDX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCDX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VMCPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCDX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCDXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.73

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между FMCDX и VMCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCDX и VMCPX

Дивидендная доходность FMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VMCPX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		8.24%8.58%0.00%0.61%10.14%13.43%2.25%4.16%21.85%4.30%1.03%9.17%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.52%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FMCDX и VMCPX

Максимальная просадка FMCDX за все время составила -65.00%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCDX и VMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCDXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.00%

-39.30%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-12.77%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-27.54%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-39.30%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.08%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-5.26%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.77%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCDX и VMCPX

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCDXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.96%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

9.67%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

17.68%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

17.66%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.91%

+2.04%