PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBPX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMBPX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMBPX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-0.63%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с DFXIXFMBPX с TRLVXFMBPX с PCGTX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий FMBPX и QAMNX

FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

FMBPX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBPXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.90

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.97

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

5.71

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMBPX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBPX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBPX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBPXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.87

-0.62

Корреляция

Корреляция между FMBPX и QAMNX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и QAMNX

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и QAMNX

Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, примерно равная максимальной просадке QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBPXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-17.97%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-4.16%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.42%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.25%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.44%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и QAMNX

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBPXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.03%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

4.88%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

6.38%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

14.04%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

14.04%

-8.96%