PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBIX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMBIX с DFABX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) and DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FMBIX charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for DFABX.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.66%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBIX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-2.42%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.98%2.46%2.90%2.87%0.55%

Correlation

The correlation between FMBIX and DFABX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2022 г.

0.40

The correlation between FMBIX and DFABX shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Bond Index Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEBFMBIX с VTEAXFMBIX с FTABXFMBIX с FTFMXFMBIX с MUBFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с ETOHXDFABX с GUIRXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с FUENXDFABX с COLTX

Доходность на риск

FMBIX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBIX
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBIX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMBIX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBIXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.47

—

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и DFABX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBIXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-2.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и DFABX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBIXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

0.96%

—

Сравнение комиссий FMBIX и DFABX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и DFABX

FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.63%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FMBIX and DFABX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBIX и DFABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор