PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

FMAX.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-8.88%7.70%32.95%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%28.79%

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

FMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-2.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с LMAX.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и HBNK.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

4.03

-4.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

5.12

-5.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.79

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

6.44

-6.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

25.18

-25.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

4.03

-4.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.36

-1.55

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и HBNK.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности HBNK.TO в 3.19%

TTM202520242023
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		12.60%11.03%9.19%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-14.78%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-8.48%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-4.49%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.41%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.17%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) составляет 5.01%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.96%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.04%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

13.56%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

12.47%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

12.47%

+3.85%