PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

FMAR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и ZFEB

2026 (YTD)2025
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%8.18%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий FMAR и ZFEB

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

FMAR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.45

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.59

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

4.21

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

19.06

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.45

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.75

-0.77

Корреляция

Корреляция между FMAR и ZFEB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и ZFEB

Ни FMAR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и ZFEB

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-3.00%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-1.56%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.40%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.38%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и ZFEB

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.95%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

1.66%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

2.87%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

3.01%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

3.01%

+7.46%