PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с PSCW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

FMAR и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%9.69%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у PSCW с доходностью 1.80%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с KAPR

Сравнение комиссий FMAR и PSCW

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

FMAR vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.51

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.28

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.97

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

13.10

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCW равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.85

+0.13

Корреляция

Корреляция между FMAR и PSCW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и PSCW

Ни FMAR, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и PSCW

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-11.89%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.16%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.25%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.93%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и PSCW

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.43%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

2.50%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

8.01%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

7.69%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

7.69%

+2.78%