PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

FMAR и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и NAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий FMAR и NAPR

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

FMAR vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.54

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.48

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.04

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

14.98

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.79

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.96

+0.03

Корреляция

Корреляция между FMAR и NAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и NAPR

Ни FMAR, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и NAPR

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-16.53%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.53%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-16.53%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.34%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.03%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и NAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.95%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

2.35%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

9.68%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.30%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

10.71%

-0.24%