PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

FMAR и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и MMAX

2026 (YTD)2025
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%12.18%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий FMAR и MMAX

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

FMAR vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.75

-1.77

Корреляция

Корреляция между FMAR и MMAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и MMAX

FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FMAR и MMAX

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-1.93%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-1.93%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.11%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

2.61%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

2.61%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

2.61%

+7.86%