PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с FDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).

FMAR и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и FDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.16%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%10.77%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.86%.

FMAR

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.16%
6 месяцев
4.53%
1 год
14.91%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP

Сравнение комиссий FMAR и FDEC

И FMAR, и FDEC имеют комиссию равную 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

FMAR vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARFDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.74

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.74

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

9.02

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEC равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.89

+0.08

Корреляция

Корреляция между FMAR и FDEC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и FDEC

Ни FMAR, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и FDEC

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и FDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-15.67%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.75%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-15.67%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-3.94%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.64%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.69%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и FDEC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.90%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.74%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

6.12%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.46%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.20%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

11.12%

-0.65%