PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAMX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAMX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FMAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAMX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAMX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAMX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A		-2.87%18.54%19.44%26.57%-19.78%22.78%24.52%31.81%-8.87%-0.18%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FMAMX показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FMAMX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
0.74%
1 год
22.29%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.77%
10 лет*
13.37%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMAMX:
FMAMX с FXAIXFMAMX с FSPSXFMAMX с ADXFMAMX с AMRGXFMAMX с BBLIXFMAMX с BLUEXFMAMX с FBGRX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FMAMX и SWLGX

FMAMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FMAMX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMAMX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAMX
Ранг доходности на риск FMAMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAMX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAMXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.83

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.35

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.17

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

4.02

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAMX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAMX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAMX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAMXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.70

+0.04

Корреляция

Корреляция между FMAMX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAMX и SWLGX

Дивидендная доходность FMAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAMX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A		4.62%4.48%4.52%1.76%0.29%1.08%4.94%5.79%4.06%3.06%0.69%4.76%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAMX и SWLGX

Максимальная просадка FMAMX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAMX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAMXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-32.69%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-16.16%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-32.69%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-13.03%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-7.13%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.69%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAMX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) составляет 6.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FMAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAMXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.73%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.40%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

22.57%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

21.52%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

22.81%

-4.28%