Сравнение FMAMX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FMAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAMX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAMX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAMX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A | -2.87% | 18.54% | 19.44% | 26.57% | -19.78% | 22.78% | 24.52% | 31.81% | -8.87% | 24.42% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAMX показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FMAMX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.37% против 11.71% соответственно.
FMAMX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 13.37%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAMX и PROVX
FMAMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FMAMX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FMAMX
PROVX
Сравнение FMAMX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAMX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.77 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.26 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.00 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 3.81 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAMX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.77 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FMAMX и PROVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAMX и PROVX
Дивидендная доходность FMAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAMX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A | 4.62% | 4.48% | 4.52% | 1.76% | 0.29% | 1.08% | 4.94% | 5.79% | 4.06% | 3.06% | 0.69% | 4.76% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FMAMX и PROVX
Максимальная просадка FMAMX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAMX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAMX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -57.65% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.54% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -27.48% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -27.48% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -10.07% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -13.23% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.29% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAMX и PROVX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FMAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAMX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.20% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 8.81% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 14.60% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 15.59% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 16.12% | +2.41% |