Сравнение FLYU с MUU
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, FLYU returned -23.17% vs 2727.74% for MUU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 443.78%.
FLYU
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -16.34%
- С начала года
- -17.47%
- 1 год
- -23.17%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -40.95%
- 6 месяцев
- 248.19%
- С начала года
- 443.78%
- 1 год
- 2,727.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -17.47% | -2.29% | 19.96% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 443.78% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between FLYU and MUU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. MUU — Ранг доходности на риск
FLYU
MUU
Сравнение FLYU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.64 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 49.66 | -50.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 157.16 | -158.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и MUU
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -75.07% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -55.69% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.54% | -55.69% | +21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -23.69% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.82% | 17.56% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и MUU
Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 19.43%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 61.71%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 61.71% | -42.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | 125.18% | -64.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.60% | 152.35% | -77.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.97% | 142.17% | -59.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.97% | 142.17% | -59.20% |
Сравнение комиссий FLYU и MUU
FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и MUU
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.25% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and MUU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (61.71%) compared to FLYU (19.43%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2727.74% vs -23.17% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2727.74% return vs -23.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for FLYU.
FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (18.17 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор