Сравнение FLYRX с SYFFX
FLYRX (Pioneer Floating Rate Fund) and SYFFX (Pioneer Securitized Income Fund) are both mutual funds - FLYRX is a Bank Loan fund managed by Amundi, while SYFFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Amundi. Over the past 5 years, FLYRX returned 3.97%/yr vs 5.31%/yr for SYFFX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FLYRX charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SYFFX.
Доходность
Сравнение доходности FLYRX и SYFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYRX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SYFFX с доходностью 1.83%.
FLYRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 3.97%
SYFFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYRX и SYFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYRX Pioneer Floating Rate Fund | 1.58% | 4.90% | 6.94% | 8.31% | -3.26% | 4.32% | 2.10% | 1.17% |
SYFFX Pioneer Securitized Income Fund | 1.83% | 6.83% | 9.33% | 13.51% | -5.15% | 5.45% | -3.68% | 0.50% |
Correlation
The correlation between FLYRX and SYFFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2019 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYRX vs. SYFFX — Ранг доходности на риск
FLYRX
SYFFX
Сравнение FLYRX c SYFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYRX | SYFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.57 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 3.20 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | 8.60 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYRX и SYFFX
Максимальная просадка FLYRX за все время составила -30.67%, что меньше максимальной просадки SYFFX в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYRX и SYFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYRX | SYFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.67% | -38.78% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.55% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.05% | -1.55% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.61% | -6.11% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.21% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -3.88% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.58% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYRX и SYFFX
Текущая волатильность для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) составляет 0.65%, в то время как у Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что FLYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYRX | SYFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.71% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.67% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 2.53% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 3.04% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 8.74% | -5.16% |
Сравнение комиссий FLYRX и SYFFX
FLYRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SYFFX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYRX и SYFFX
Дивидендная доходность FLYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности SYFFX в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYRX Pioneer Floating Rate Fund | 7.28% | 7.48% | 5.87% | 6.45% | 5.40% | 3.46% | 3.91% | 5.01% | 4.70% | 4.13% | 3.88% | 3.85% |
SYFFX Pioneer Securitized Income Fund | 6.45% | 6.62% | 6.94% | 8.07% | 5.96% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYRX and SYFFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYFFX has higher volatility (0.71%) compared to FLYRX (0.65%). In terms of maximum drawdown, FLYRX dropped -30.67% vs SYFFX's -38.78%.
SYFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYRX и SYFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор