PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXX.DE с FLXK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXX.DE с FLXK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE).

FLXX.DE и FLXK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXX.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ Global Dividend Index-NR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. FLXK.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Korea 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXX.DE и FLXK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXX.DE и FLXK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		5.42%1.91%22.15%6.80%-4.50%29.79%-4.23%12.32%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		28.14%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLXX.DE показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у FLXK.DE с доходностью 28.14%.

FLXX.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-2.50%
С начала года
5.42%
6 месяцев
7.91%
1 год
7.37%
3 года*
11.89%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

FLXK.DE

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.87%
С начала года
28.14%
6 месяцев
54.25%
1 год
115.73%
3 года*
27.34%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXX.DE:
FLXX.DE с GBDV.LFLXX.DE с FLXC.DEFLXX.DE с FLXB.DEFLXX.DE с FLRA.DEFLXX.DE с LGQI.DEFLXX.DE с QDVW.DEFLXX.DE с WTEM.DE
Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с VUAA.DEFLXK.DE с IS3N.DE

Сравнение комиссий FLXX.DE и FLXK.DE

FLXX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLXK.DE в 0.09%.

FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

FLXX.DE vs. FLXK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXX.DE
Ранг доходности на риск FLXX.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXX.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXX.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXX.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXX.DE c FLXK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXX.DEFLXK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

3.55

-3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

3.96

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.55

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

5.92

-5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

22.50

-18.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXX.DE vs. FLXK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXX.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FLXK.DE равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXX.DE и FLXK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXX.DEFLXK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

3.55

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.37

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между FLXX.DE и FLXK.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXX.DE и FLXK.DE

Дивидендная доходность FLXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		2.67%2.74%2.38%2.81%3.08%2.25%2.56%3.19%3.27%0.45%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXX.DE и FLXK.DE

Максимальная просадка FLXX.DE за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки FLXK.DE в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXX.DE и FLXK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXX.DEFLXK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-39.43%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-20.92%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-39.36%

+21.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-17.33%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-15.84%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.51%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXX.DE и FLXK.DE

Текущая волатильность для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) составляет 3.07%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что FLXX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXX.DEFLXK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

16.65%

-13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

28.22%

-21.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

32.45%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

23.34%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

25.61%

-11.06%