PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с HYBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXR с HYBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLXR (TCW Flexible Income ETF) and HYBX (TCW High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while HYBX is a High Yield Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, FLXR returned 5.35% vs 5.19% for HYBX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HYBX.

Доходность

Сравнение доходности FLXR и HYBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW High Yield Bond ETF (HYBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у HYBX с доходностью 2.52%.

FLXR

1 день
0.13%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.48%
1 год
5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBX

1 день
0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXR и HYBX

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.28%8.37%0.61%
HYBX
TCW High Yield Bond ETF		2.52%6.26%-0.04%

Correlation

The correlation between FLXR and HYBX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

TCW High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с HYBX:
HYBX с PWRDHYBX с NHYBHYBX с SLNZHYBX с IBHGHYBX с IBHDHYBX с MHYHYBX с HYHG

Доходность на риск

FLXR vs. HYBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HYBX
Ранг доходности на риск HYBX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c HYBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW High Yield Bond ETF (HYBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXRHYBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.79

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.25

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.42

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

7.77

+7.81

FLXR vs. HYBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа HYBX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и HYBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXR и HYBX

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки HYBX в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и HYBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXRHYBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-3.93%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.15%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.59%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.56%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.67%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и HYBX

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 0.81%, в то время как у TCW High Yield Bond ETF (HYBX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXRHYBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.08%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

4.94%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

6.62%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

7.57%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

7.57%

-4.76%

Сравнение комиссий FLXR и HYBX

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYBX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и HYBX

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности HYBX в 7.71%

ПозицияTTM20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.81%5.66%3.44%
HYBX
TCW High Yield Bond ETF		7.71%7.82%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FLXR and HYBX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBX has higher volatility (1.08%) compared to FLXR (0.81%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs HYBX's -3.93%.

On 1-year performance, FLXR leads with 5.35% vs 5.19% for HYBX. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLXR has performed better with a 5.35% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HYBX.

HYBX has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 5.81% for FLXR.

FLXR is categorized as Multisector Bonds, while HYBX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.50% for HYBX.

FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXR и HYBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор