Сравнение FLXR с ABI
FLXR (TCW Flexible Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности FLXR и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
FLXR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXR и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.22% | 3.49% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between FLXR and ABI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXR vs. ABI — Ранг доходности на риск
FLXR
ABI
Сравнение FLXR c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 3.97 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и ABI
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXR | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -0.95% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.04% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.19% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXR | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.27% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 1.27% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 1.27% | +1.52% |
Сравнение комиссий FLXR и ABI
FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и ABI
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.81% | 5.66% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
FLXR and ABI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
FLXR has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: TCW and VictoryShares. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для FLXR и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор