PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXK.DE с VGEK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXK.DE с VGEK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) and VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Asia Pacific Equities funds - FLXK.DE tracks the FTSE Korea 30/18 Capped while VGEK.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXK.DE returned 20.42%/yr vs 12.83%/yr for VGEK.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLXK.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for VGEK.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и VGEK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 113.07%, что значительно выше, чем у VGEK.DE с доходностью 49.52%.

FLXK.DE

1 день
-5.45%
1 месяц
13.51%
С начала года
113.07%
6 месяцев
125.49%
1 год
216.17%
3 года*
46.07%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—

VGEK.DE

1 день
-3.21%
1 месяц
6.68%
С начала года
49.52%
6 месяцев
54.00%
1 год
77.62%
3 года*
24.83%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXK.DE и VGEK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		113.07%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%10.01%
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		49.52%25.03%1.02%6.43%-7.37%9.39%8.22%6.27%

Correlation

The correlation between FLXK.DE and VGEK.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between FLXK.DE and VGEK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с FLKRFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с DIA
Часто сравнивают с VGEK.DE:
VGEK.DE с VEAVGEK.DE с IEURVGEK.DE с VTVGEK.DE с CSJP.LVGEK.DE с VUKG.LVGEK.DE с VWCE.DEVGEK.DE с SMEA.L

Доходность на риск

FLXK.DE vs. VGEK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VGEK.DE
Ранг доходности на риск VGEK.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEK.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.DE c VGEK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXK.DEVGEK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.91
3.77

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
4.68

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.66

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.68

6.17

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.63

24.03

+14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXK.DE vs. VGEK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет 5.91, что выше коэффициента Шарпа VGEK.DE равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и VGEK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXK.DEVGEK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91

3.77

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.69

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и VGEK.DE

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки VGEK.DE в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и VGEK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXK.DEVGEK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-36.64%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-12.88%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.99%

-19.68%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-19.68%

-19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-3.76%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-6.08%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.32%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и VGEK.DE

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXK.DEVGEK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

10.20%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

18.52%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

21.09%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

16.60%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

19.60%

+7.15%

Сравнение комиссий FLXK.DE и VGEK.DE

FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGEK.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и VGEK.DE

Ни FLXK.DE, ни VGEK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FLXK.DE and VGEK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VGEK.DE.

FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped, while VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLXK.DE and 0.15% for VGEK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXK.DE и VGEK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор