PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXK.DE с LCUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXK.DE с LCUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) and LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - FLXK.DE tracks the FTSE Korea 30/18 Capped while LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXK.DE returned 20.42%/yr vs 8.90%/yr for LCUA.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXK.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for LCUA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и LCUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 113.07%, что значительно выше, чем у LCUA.DE с доходностью 31.85%.

FLXK.DE

1 день
-5.45%
1 месяц
13.51%
С начала года
113.07%
6 месяцев
125.49%
1 год
216.17%
3 года*
46.07%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—

LCUA.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
5.12%
С начала года
31.85%
6 месяцев
32.05%
1 год
53.21%
3 года*
22.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXK.DE и LCUA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		113.07%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		31.85%18.08%18.51%3.26%-14.89%1.98%15.44%16.06%

Correlation

The correlation between FLXK.DE and LCUA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.76

The correlation between FLXK.DE and LCUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с FLKRFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с DIA
Часто сравнивают с LCUA.DE:
LCUA.DE с AMEA.DELCUA.DE с CEBL.DELCUA.DE с SPYGLCUA.DE с SPMOLCUA.DE с SXR8.DELCUA.DE с V3PL.DELCUA.DE с OP6E.DE

Доходность на риск

FLXK.DE vs. LCUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LCUA.DE
Ранг доходности на риск LCUA.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUA.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.DE c LCUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXK.DELCUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.91
2.72

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
3.59

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.49

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.68

4.49

+6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.63

16.33

+22.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXK.DE vs. LCUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет 5.91, что выше коэффициента Шарпа LCUA.DE равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и LCUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXK.DELCUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91

2.72

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и LCUA.DE

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки LCUA.DE в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и LCUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXK.DELCUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-33.18%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-12.13%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.99%

-21.07%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-28.54%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.86%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-12.02%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.34%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и LCUA.DE

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXK.DELCUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

8.54%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

17.04%

+16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

20.08%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

18.48%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

19.46%

+7.29%

Сравнение комиссий FLXK.DE и LCUA.DE

FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LCUA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и LCUA.DE

Ни FLXK.DE, ни LCUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXK.DE and LCUA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for LCUA.DE.

FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped, while LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for FLXK.DE and 0.12% for LCUA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXK.DE и LCUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор