Сравнение LCUA.DE с SPMO
LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - LCUA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUA.DE returned 7.30%/yr vs 21.74%/yr for SPMO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LCUA.DE charges 0.12%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности LCUA.DE и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCUA.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LCUA.DE показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 25.51%.
LCUA.DE
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -9.36%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 21.76%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 25.51%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 37.95%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 19.84%
Сравнение доходности по годам LCUA.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 21.76% | 18.10% | 18.44% | 3.32% | -14.89% | 1.92% | 15.54% | 22.25% | -10.88% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 24.38% | 11.56% | 55.44% | 14.03% | -4.90% | 31.82% | 17.68% | 28.77% | 2.77% |
Correlation
The correlation between LCUA.DE and SPMO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, LCUA.DE and SPMO have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUA.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
LCUA.DE
SPMO
Сравнение LCUA.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCUA.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.64 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 7.73 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCUA.DE и SPMO
Максимальная просадка LCUA.DE за все время составила -33.14%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUA.DE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUA.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.14% | -32.02% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -11.63% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -25.02% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.02% | -25.02% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -10.29% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -4.51% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.96% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUA.DE и SPMO
Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) составляет 9.85%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что LCUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUA.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 11.39% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 19.17% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 22.20% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 20.38% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 21.32% | -1.54% |
Сравнение комиссий LCUA.DE и SPMO
LCUA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUA.DE и SPMO
LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.73% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
LCUA.DE and SPMO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.
LCUA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SPMO is Momentum. LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for LCUA.DE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для LCUA.DE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор