PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCUA.DE с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCUA.DE и SPMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LCUA.DE с SPMO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

LCUA.DE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCUA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCUA.DE или SPMO.

Доходность

Сравнение доходности LCUA.DE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCUA.DE:

0.25

SPMO:

1.08

Коэф-т Сортино

LCUA.DE:

0.53

SPMO:

1.59

Коэф-т Омега

LCUA.DE:

1.07

SPMO:

1.23

Коэф-т Кальмара

LCUA.DE:

0.24

SPMO:

1.34

Коэф-т Мартина

LCUA.DE:

0.92

SPMO:

4.84

Индекс Язвы

LCUA.DE:

6.13%

SPMO:

5.58%

Дневная вол-ть

LCUA.DE:

19.53%

SPMO:

25.00%

Макс. просадка

LCUA.DE:

-33.18%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

LCUA.DE:

-10.00%

SPMO:

-2.28%

Доходность по периодам

LCUA.DE

С начала года

0.00%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

-0.61%

1 год

5.66%

3 года

6.19%

5 лет

6.68%

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

8.46%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

8.03%

1 год

25.63%

3 года

25.19%

5 лет

21.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Сравнение комиссий LCUA.DE и SPMO

LCUA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCUA.DE и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности LCUA.DE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCUA.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUA.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUA.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUA.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUA.DE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCUA.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCUA.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUA.DE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUA.DE и SPMO

LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок LCUA.DE и SPMO

Максимальная просадка LCUA.DE за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUA.DE и SPMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LCUA.DE и SPMO

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что LCUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...