PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUA.DE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCUA.DE с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

LCUA.DE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCUA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCUA.DE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCUA.DE и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		5.69%18.08%18.51%3.26%-14.89%1.98%15.44%22.39%-10.90%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-1.82%11.56%55.44%14.03%-4.90%31.82%17.68%28.77%5.19%
Разные валюты инструментов

LCUA.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCUA.DE показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.29%.

LCUA.DE

1 день
3.92%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.69%
6 месяцев
8.17%
1 год
25.59%
3 года*
14.02%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.86%
3 года*
25.77%
5 лет*
18.08%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с LCUA.DE:
LCUA.DE с AMEA.DELCUA.DE с SPYGLCUA.DE с CEBL.DELCUA.DE с SXR8.DELCUA.DE с OP6E.DELCUA.DE с FVSJ.DELCUA.DE с V3PL.DE
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий LCUA.DE и SPMO

LCUA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LCUA.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUA.DE
Ранг доходности на риск LCUA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUA.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUA.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCUA.DESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.60

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.98

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.11

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

3.61

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCUA.DE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUA.DE на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUA.DE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUA.DESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.60

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.94

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.48

Корреляция

Корреляция между LCUA.DE и SPMO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUA.DE и SPMO

LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок LCUA.DE и SPMO

Максимальная просадка LCUA.DE за все время составила -33.18%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUA.DE и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

LCUA.DESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-30.95%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-12.70%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-22.74%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-7.11%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-4.66%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.63%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUA.DE и SPMO

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что LCUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCUA.DESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.17%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.90%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

24.87%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

19.27%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.73%

-1.55%