Сравнение LCUA.DE с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
LCUA.DE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCUA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LCUA.DE и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCUA.DE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 5.69% | 18.08% | 18.51% | 3.26% | -14.89% | 1.98% | 15.44% | 22.39% | -10.90% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -5.17% | 7.60% | 44.97% | 26.13% | -25.04% | 41.89% | 22.46% | 33.80% | 7.25% |
Разные валюты инструментов
LCUA.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LCUA.DE показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -5.47%.
LCUA.DE
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCUA.DE и SPYG
LCUA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LCUA.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
LCUA.DE
SPYG
Сравнение LCUA.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUA.DE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.59 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.98 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.05 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 3.50 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUA.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.59 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между LCUA.DE и SPYG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUA.DE и SPYG
LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок LCUA.DE и SPYG
Максимальная просадка LCUA.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки SPYG в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUA.DE и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCUA.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -67.63% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -13.76% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -32.67% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -9.00% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -24.48% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.59% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUA.DE и SPYG
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что LCUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCUA.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 6.27% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 13.04% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 24.53% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 20.87% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 21.01% | -1.83% |