PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCUA.DE с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCUA.DE и SPYG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LCUA.DE с SPYG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

LCUA.DE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCUA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCUA.DE или SPYG.

Доходность

Сравнение доходности LCUA.DE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCUA.DE:

0.25

SPYG:

0.71

Коэф-т Сортино

LCUA.DE:

0.53

SPYG:

1.09

Коэф-т Омега

LCUA.DE:

1.07

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

LCUA.DE:

0.24

SPYG:

0.77

Коэф-т Мартина

LCUA.DE:

0.92

SPYG:

2.58

Индекс Язвы

LCUA.DE:

6.13%

SPYG:

6.62%

Дневная вол-ть

LCUA.DE:

19.53%

SPYG:

25.10%

Макс. просадка

LCUA.DE:

-33.18%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

LCUA.DE:

-10.00%

SPYG:

-4.80%

Доходность по периодам

LCUA.DE

С начала года

0.00%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

-0.61%

1 год

5.66%

3 года

6.19%

5 лет

6.68%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

0.06%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

2.11%

1 год

16.52%

3 года

19.11%

5 лет

16.70%

10 лет

14.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий LCUA.DE и SPYG

LCUA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCUA.DE и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности LCUA.DE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCUA.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUA.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUA.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUA.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUA.DE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCUA.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCUA.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUA.DE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUA.DE и SPYG

LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.62%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок LCUA.DE и SPYG

Максимальная просадка LCUA.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUA.DE и SPYG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LCUA.DE и SPYG

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что LCUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...