Сравнение FLXI с XLG
FLXI (Invesco Flexible Income ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - FLXI is a Multisector Bonds fund actively managed by Invesco, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. FLXI is actively managed, while XLG is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FLXI charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности FLXI и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLXI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам FLXI и XLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 8,634.42% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 6.35% |
Correlation
The correlation between FLXI and XLG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXI vs. XLG — Ранг доходности на риск
FLXI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLG
Сравнение FLXI c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Flexible Income ETF (FLXI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXI | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXI и XLG
Максимальная просадка FLXI за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXI и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -52.39% | +48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.83% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -7.63% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXI и XLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,190.34% | 14.25% | +13,176.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,190.34% | 18.83% | +13,171.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,190.34% | 18.88% | +13,171.46% |
Сравнение комиссий FLXI и XLG
FLXI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXI и XLG
Дивидендная доходность FLXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XLG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.65% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
FLXI and XLG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for FLXI.
FLXI has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.65% for XLG.
FLXI is categorized as Multisector Bonds, while XLG is S&P 500. Their fees differ too: 0.39% for FLXI and 0.20% for XLG.
Подберите оптимальное распределение для FLXI и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор