Сравнение FLXI с SPHQ
FLXI (Invesco Flexible Income ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - FLXI is a Multisector Bonds fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. FLXI is actively managed, while SPHQ is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLXI charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности FLXI и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLXI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 14.73%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам FLXI и SPHQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 8,634.42% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 10.51% |
Correlation
The correlation between FLXI and SPHQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
FLXI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHQ
Сравнение FLXI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Flexible Income ETF (FLXI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXI | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXI и SPHQ
Максимальная просадка FLXI за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXI и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -57.83% | +54.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.02% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -10.65% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXI и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,190.34% | 14.22% | +13,176.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,190.34% | 16.72% | +13,173.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,190.34% | 17.94% | +13,172.40% |
Сравнение комиссий FLXI и SPHQ
FLXI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXI и SPHQ
Дивидендная доходность FLXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPHQ в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.09% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
FLXI and SPHQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FLXI.
FLXI has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.09% for SPHQ.
FLXI is categorized as Multisector Bonds, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.39% for FLXI and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для FLXI и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор