PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXE.DE с MFEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).

FLXE.DE и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXE.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		6.31%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%15.51%-7.66%2.87%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		10.27%10.46%11.64%11.69%-14.51%19.05%2.15%17.86%-10.63%2.43%
Разные валюты инструментов

FLXE.DE торгуется в EUR, в то время как MFEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MFEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 10.27%.

FLXE.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.83%
С начала года
6.31%
6 месяцев
12.64%
1 год
20.94%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

MFEM

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.86%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.27%
3 года*
13.87%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOOFLXE.DE с GLD
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRFMFEM с FNDE

Сравнение комиссий FLXE.DE и MFEM

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.

MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Доходность на риск

FLXE.DE vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXE.DEMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.97

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.12

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

7.60

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXE.DE vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEM равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXE.DEMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между FLXE.DE и MFEM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и MFEM

FLXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и MFEM

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки MFEM в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и MFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXE.DEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-43.32%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-12.86%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-31.39%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-10.22%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-11.66%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.48%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и MFEM

Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 5.19%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXE.DEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.93%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

13.41%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

18.33%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.52%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.48%

-2.43%