Сравнение FLXE.DE с MFEM
FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXE.DE returned 7.69%/yr vs 9.54%/yr for MFEM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for MFEM.
Доходность
Сравнение доходности FLXE.DE и MFEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLXE.DE торгуется в EUR, в то время как MFEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MFEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLXE.DE показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 31.13%.
FLXE.DE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
MFEM
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 31.13%
- 6 месяцев
- 31.75%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXE.DE и MFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 16.10% | 13.48% | 13.20% | 8.82% | -14.02% | 16.09% | -8.15% | 15.51% | -7.66% | 2.87% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 31.13% | 10.46% | 11.64% | 11.69% | -14.51% | 19.05% | 2.15% | 17.86% | -10.63% | 2.43% |
Correlation
The correlation between FLXE.DE and MFEM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between FLXE.DE and MFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXE.DE vs. MFEM — Ранг доходности на риск
FLXE.DE
MFEM
Сравнение FLXE.DE c MFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXE.DE | MFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.73 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 16.99 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXE.DE | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FLXE.DE и MFEM
Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки MFEM в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и MFEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXE.DE | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.87% | -36.38% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -10.34% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -19.07% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -19.07% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.38% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -7.19% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.87% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXE.DE и MFEM
Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 5.11%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXE.DE | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.76% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 15.36% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 17.62% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.04% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 18.62% | -2.56% |
Сравнение комиссий FLXE.DE и MFEM
FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXE.DE и MFEM
FLXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.15% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FLXE.DE and MFEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.
FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.49% for MFEM.
Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и MFEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор