PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с JPGL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXE.DE с JPGL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).

FLXE.DE и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXE.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и JPGL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и JPGL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		6.31%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%5.81%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		6.71%5.18%16.53%9.74%-4.98%33.79%-3.55%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.71%.

FLXE.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.83%
С начала года
6.31%
6 месяцев
12.64%
1 год
20.94%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

JPGL.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.71%
6 месяцев
10.07%
1 год
12.08%
3 года*
12.13%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOOFLXE.DE с GLD
Часто сравнивают с JPGL.DE:
JPGL.DE с IWDA.LJPGL.DE с IFSW.LJPGL.DE с JPLG.LJPGL.DE с DFAAXJPGL.DE с VWCE.DEJPGL.DE с AVLVJPGL.DE с XDEM.DE

Сравнение комиссий FLXE.DE и JPGL.DE

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.

FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

FLXE.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXE.DEJPGL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.93

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.25

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

3.00

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

10.98

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXE.DE vs. JPGL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа JPGL.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и JPGL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXE.DEJPGL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.93

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между FLXE.DE и JPGL.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и JPGL.DE

Ни FLXE.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и JPGL.DE

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и JPGL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXE.DEJPGL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-35.55%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.47%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-17.34%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-2.18%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.90%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.45%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и JPGL.DE

Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXE.DEJPGL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.59%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.21%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

12.99%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

11.92%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.14%

+0.91%