PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с AVWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXE.DE с AVWS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE).

FLXE.DE и AVWS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXE.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. AVWS.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и AVWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и AVWS.DE

2026 (YTD)20252024
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		6.31%13.48%-0.38%
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		9.61%7.87%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 9.61%.

FLXE.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.83%
С начала года
6.31%
6 месяцев
12.64%
1 год
20.94%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

AVWS.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.61%
6 месяцев
15.60%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOOFLXE.DE с GLD
Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с VBRAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с LYY7.DE

Сравнение комиссий FLXE.DE и AVWS.DE

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVWS.DE в 0.39%.

FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

FLXE.DE vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXE.DEAVWS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.29

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.71

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

5.39

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

18.84

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXE.DE vs. AVWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVWS.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и AVWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXE.DEAVWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.85

-0.55

Корреляция

Корреляция между FLXE.DE и AVWS.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и AVWS.DE

Ни FLXE.DE, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и AVWS.DE

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки AVWS.DE в -25.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и AVWS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXE.DEAVWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-25.21%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.99%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-2.20%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-5.66%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.83%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и AVWS.DE

Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) имеют волатильность 5.19% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXE.DEAVWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.16%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.94%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

19.18%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

18.76%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.76%

-2.71%