Сравнение FLXD.DE с VYMI
FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FLXD.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXD.DE returned 12.10%/yr vs 13.13%/yr for VYMI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXD.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности FLXD.DE и VYMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLXD.DE торгуется в EUR, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLXD.DE показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.27%.
FLXD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам FLXD.DE и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.13% | 24.53% | 12.30% | 10.31% | -0.48% | 16.07% | -3.54% | 23.52% | -7.81% | 0.44% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 11.93% | 21.67% | 14.12% | 13.56% | -1.26% | 24.02% | -9.26% | 21.11% | -8.55% | 3.92% |
Correlation
The correlation between FLXD.DE and VYMI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between FLXD.DE and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXD.DE vs. VYMI — Ранг доходности на риск
FLXD.DE
VYMI
Сравнение FLXD.DE c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXD.DE | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.48 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 15.17 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXD.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.60 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FLXD.DE и VYMI
Максимальная просадка FLXD.DE за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXD.DE и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXD.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -36.04% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -8.27% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -13.70% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.19% | -13.70% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -0.50% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.98% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.89% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXD.DE и VYMI
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FLXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXD.DE | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.72% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.02% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 11.05% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 12.53% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.76% | -1.65% |
Сравнение комиссий FLXD.DE и VYMI
FLXD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXD.DE и VYMI
Дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VYMI в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.49% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
FLXD.DE and VYMI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FLXD.DE.
FLXD.DE is categorized as Europe Equities, while VYMI is Dividend. FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FLXD.DE and 0.07% for VYMI.
Подберите оптимальное распределение для FLXD.DE и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор