PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXD.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXD.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).

FLXD.DE и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXD.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXD.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXD.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		9.92%24.53%12.30%1.03%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		2.61%-1.01%14.60%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, FLXD.DE показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью 2.61%.

FLXD.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.08%
С начала года
9.92%
6 месяцев
13.71%
1 год
21.13%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.00%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.04%
1 год
-3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXD.DE:
FLXD.DE с DXSA.DEFLXD.DE с VOOFLXD.DE с VYMIFLXD.DE с LGGE.DEFLXD.DE с JEPG.LFLXD.DE с VHYL.ASFLXD.DE с VGK
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий FLXD.DE и JGPI.DE

FLXD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

FLXD.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXD.DE
Ранг доходности на риск FLXD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXD.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXD.DEJGPI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

-0.29

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

-0.30

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.96

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.34

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

-0.58

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXD.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXD.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXD.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXD.DEJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.29

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.02

Корреляция

Корреляция между FLXD.DE и JGPI.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXD.DE и JGPI.DE

Дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		3.79%4.28%4.31%4.99%5.20%4.61%3.48%4.38%5.45%0.72%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		7.78%7.73%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXD.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка FLXD.DE за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXD.DE и JGPI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXD.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-12.16%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-9.37%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.66%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.23%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.55%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXD.DE и JGPI.DE

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FLXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXD.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.96%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

5.52%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

11.13%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

9.72%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

9.72%

+4.45%