PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXC.DE с 36BZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXC.DE с 36BZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE).

FLXC.DE и 36BZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXC.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. 36BZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.DE и 36BZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXC.DE и 36BZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.53%17.34%27.28%-15.77%-15.90%-14.60%16.83%19.48%
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.18%10.25%19.91%-17.13%-21.26%13.41%28.50%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, FLXC.DE показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у 36BZ.DE с доходностью 0.18%.

FLXC.DE

1 день
-13.91%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-13.42%
1 год
0.94%
3 года*
5.21%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
—

36BZ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.97%
3 года*
2.24%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с ICGA.DEFLXC.DE с EUNM.DEFLXC.DE с MCHIFLXC.DE с FLXX.DEFLXC.DE с LCHI.DEFLXC.DE с H4Z6.DEFLXC.DE с C024.DE
Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий FLXC.DE и 36BZ.DE

FLXC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии 36BZ.DE в 0.40%.

36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

FLXC.DE vs. 36BZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.DE c 36BZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXC.DE36BZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.00

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.39

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

3.15

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

7.55

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXC.DE vs. 36BZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа 36BZ.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.DE и 36BZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXC.DE36BZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.00

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.01

+0.10

Корреляция

Корреляция между FLXC.DE и 36BZ.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.DE и 36BZ.DE

Ни FLXC.DE, ни 36BZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXC.DE и 36BZ.DE

Максимальная просадка FLXC.DE за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке 36BZ.DE в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.DE и 36BZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXC.DE36BZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-53.30%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-8.59%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-41.94%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-18.02%

-12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-30.47%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.74%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.DE и 36BZ.DE

Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FLXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXC.DE36BZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.64%

4.67%

+17.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

11.41%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

16.85%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

21.40%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

22.22%

+5.37%