PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXC.DE с CHIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXC.DE с CHIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXC.DE (Franklin FTSE China UCITS ETF) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - FLXC.DE tracks the FTSE China 30/18 Capped while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FLXC.DE returned 4.53% vs 26.49% for CHIN.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLXC.DE charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.DE и CHIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXC.DE показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у CHIN.DE с доходностью 6.22%.

FLXC.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-8.20%
1 год
4.53%
3 года*
7.94%
5 лет*
-3.95%
10 лет*
—

CHIN.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.22%
6 месяцев
6.27%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXC.DE и CHIN.DE

2026 (YTD)202520242023
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.94%17.34%27.28%-7.36%
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		6.22%16.60%23.10%-6.61%

Correlation

The correlation between FLXC.DE and CHIN.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between FLXC.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с ICGA.DEFLXC.DE с H4Z6.DEFLXC.DE с EUNM.DEFLXC.DE с C024.DEFLXC.DE с FLXX.DEFLXC.DE с LCHI.DEFLXC.DE с XCS7.DE
Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с OILTCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

FLXC.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXC.DECHIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.57

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.19

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.02

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

8.15

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXC.DE vs. CHIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CHIN.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.DE и CHIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXC.DECHIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.57

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.64

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FLXC.DE и CHIN.DE

Максимальная просадка FLXC.DE за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.DE и CHIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXC.DECHIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-22.95%

-32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-8.84%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.89%

-3.48%

-27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.95%

-7.69%

-20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.29%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.DE и CHIN.DE

Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FLXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXC.DECHIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.18%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.00%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

17.09%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

22.41%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

22.41%

+3.79%

Сравнение комиссий FLXC.DE и CHIN.DE

FLXC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CHIN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.DE и CHIN.DE

Ни FLXC.DE, ни CHIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXC.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.

FLXC.DE tracks FTSE China 30/18 Capped, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and KraneShares. Their fees differ too: 0.19% for FLXC.DE and 0.55% for CHIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXC.DE и CHIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор