Сравнение FLVI.NEO с VXM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).
FLVI.NEO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLVI.NEO и VXM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и VXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 7.35% | 33.34% | 9.70% |
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 8.20% | 44.77% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у VXM.TO с доходностью 8.20%.
FLVI.NEO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXM.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 43.85%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLVI.NEO и VXM.TO
Доходность на риск
FLVI.NEO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск
FLVI.NEO
VXM.TO
Сравнение FLVI.NEO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLVI.NEO | VXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.76 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 3.56 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.94 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 17.22 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLVI.NEO | VXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.76 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.64 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между FLVI.NEO и VXM.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVI.NEO и VXM.TO
Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VXM.TO в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 2.37% | 3.07% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 2.17% | 2.03% | 3.60% | 3.37% | 3.54% | 2.08% | 2.27% | 1.56% | 2.07% | 1.51% | 1.85% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FLVI.NEO и VXM.TO
Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и VXM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLVI.NEO | VXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.90% | -42.73% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.80% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -4.77% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -7.57% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.57% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLVI.NEO и VXM.TO
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLVI.NEO | VXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.99% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 9.56% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.95% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 14.56% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 16.97% | -3.96% |